증권투자론(Excel 활용)

-목차-

제 1장 투자론의 기초
1. 투자의 개념
2. 이자율 또는 금리
3. 세금과 수익률과의 관계
4. 세후수익률에 대한 인플레이션효과
5. 一物一價의 법칙과 차익거래기회

제 2장 증권시장의 매케니즘
1. 증권시장의 의의
2. 증권시장의 기능
3. 증권시장의 구분
4. 거래되는 자본증권의 종류
5. 증권발행제도
6. 증권매매거래 및 결제제도
7. 신용거래제도
8. 장외시장

제 3장 증권시세표 및 증권시장지표
1. 증권시세표의 이해
2. 증권시장지표

제 4장 위험과 수익률
1. 위험의 개념
2. 위험회피와 기대효응
3. 확률분포와 자본자산의 수익률과 위험

제 5장 포트폴리오 이론
1. 포트폴리오의 개념
2. 불확실성 하에서의 투자선택기준
3. 포트폴리오의 분산효과
4. 효율적 투자선
5. 최적 포트폴리오의 선택
6. 무위헌자산과 위험자산과의 결합포트폴리오

제 6장 자본자산가격결정모형
1. CAPM 유도를 위한 가정
2. 투자가들이 시장포트폴리오를 선택하는 이유
3. 시장 포트폴리오의 분산
4. 증권시장선의 유도
5. 증권시장선의 의미
6. CAPM의 확장형
7. 다요인 CAPM
8. 기본형 CAPM에 대한 검증

제 7장 지수모형
1. 요인모형과 지수모형
2. 지수모형과 분산투자
3. CAPM과 지수모형
4. 지수모형과 기대수익률
5. 시장모형

제 8장 차익거래가격결정모형
1. 잘 분삭도니 포트폴리오와 APT
2. 증권시장선
3. 개별증권과 APT
4. 다요인 차익거래 모형
5. APT와 CAPM

제 9장 시장의 효율성
1. 효율적 시장의 개념
2. 효율적 시장가설의 유형
3. 기술적 분석과 기본적 분석
4. 효율적 시장에서의 투자전력
5. 시장의 효율성에 대한 실증적 연구

제 10장 채권의 가격과 수익률
1. 채권의 개념
2. 채권의 가치
3. 채권수익률
4. 채권수익률 기간구조
5. 실현수익률
6. 채권의 위험

제 11장 채권 투자전략
1. 소극적 투자전략
2. 적극적 투자전략
3. 조건부 면역전략

제 12장 주식의 평가
1. 배당평가모형
2. 이익평가모형
3. 영여현금흐름 모형
4. EVA 모형
5. 상대가치평가 모형
6. 기업의 재무정책과 주식가치

제 13장 기본적 분석
1. 주가별동과 기업환경
2. 경제분석
3. 산업분석
4. 기업분석

제 14장 적극적 포트폴리오 관리
1. 적극적 포트폴리오 관리와 소극적 포트폴리오 관리
2. 적극적 포트폴리오 관리의 목적
3. 적극적 포트폴리오 관리기법
4. 투자성과의 평가

제 15장 선물거래
1. 선도의 개념
2. 선물거래의 특징
3. 선물계약의 기초
4. 선물의 대상상품
5. 최종결제방식
6. 선물의 가격
7. 선물거래의 유형
8. 베이시스와 헤지
9. 금융선물

제 16장 옵션거래
1. 옵션의 개념
2. 옵션의 기초상품
3. 옵션의 행사로 인한 이익
4. 풋-콜 균형식
5. 옵션의 가치
6. 델타헤지
7. 옵션을 이용한 투자전략

참고문헌
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